Correlação de negociação de indicadores
Correlação de negociação de indicadores.
O desvio padrão calculado como a raiz quadrada da variância é um conceito estatístico que ilustra como um conjunto específico de preços é dividido ou espalhado em torno de um valor médio. Decidiu qual instrumento negociar Ao saber quais moedas e commodities têm relações fortes, os comerciantes precisam decidir qual par de moedas negociáveis eles farão suas negociações, ou se eles negociarem a mercadoria e a moeda. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um comerciante precisa retroceder e entender que esta correlação pode estar em um período de deterioração; é hora de passar para a margem ou tomar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mudança. Este indicador está no cerne das estatísticas clássicas. O exemplo abaixo mostra Intel na janela principal com o coeficiente de correlação do dia na janela do indicador.
Vídeo por tema:
Day Trading Tips - Os melhores indicadores para Day Trading - Rockwell Trading.
4 pensamentos sobre & ldquo; Correlação de indicadores trading & rdquo;
Avaliações de corretores de opções binárias de comerciantes e atualizações de fraude.
Análise Técnica de livros eletrônicos - Baixe alguns eBooks livres da bolsa nesta página.
Esta página apresenta o nosso diretório de corretores CFD.
O sistema operacional Sailfish é talvez o menos conhecido do principal sistema operacional móvel.
O que é o comércio de correlações e por que ele é tão poderoso?
Nós falamos e ensinamos sobre o comércio de correlação antes aqui no Blog do Trader, mas hoje pedi a Jason Fielder (um blogueiro de convidados multi-tempo) para nos dar sua visão sobre a negociação de correlação. O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tirar algumas anotações para que você não perca nada. Jason me disse que ele estará respondendo a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo. Além disso, ele queria que eu lhe dê uma cabeçada sobre suas novas Folhas de truques de correlação. então verifique se você tem algum tempo. Mas leia o artigo primeiro!
Correlation Trading é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os comerciantes "In the know". Na verdade, o momento é tão forte, o Correlation Trading é a capa deste mês Futures Magazine!
Assim que você entender esta metodologia, não só você entenderá POR QUE é tão poderoso, você imediatamente quer colocar suas mãos em algumas estratégias de correlação. O comércio de correlações é tudo sobre descobrir uma maneira de ver o que eu chamo de "rachaduras" no mercado.
Agora, para a parte realmente interessante.
Toda vez que essas "rachaduras" aparecem, elas apresentam negociações que você NUNCA já viu antes, e "Lei Fundamental" praticamente tem que fazer o que você espera que elas façam.
Ok, introdução e fala suficientes. Deixe-me dar-lhe exemplos de correlação muito básicos sobre o que estou falando:
À medida que as temperaturas AUMENTAM, as vendas de sorvete AUMENTAM também.
À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA.
Uau, são coisas muito chocantes, não é?
Ok, ok ... agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente, não há nada de TERREIROS sobre estas observações. Na verdade, eles são tão sensato quanto possível. Todo mundo sabe que, à medida que o clima se aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque está esfriando e delicioso para comer no calor do verão.
Além disso, todos sabemos que, à medida que o clima se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário se aquecer.
Essas relações (ou seja, temperaturas aumentadas = vendas aumentadas de sorvete e temperaturas diminuídas = aumento do volume de roupas) são tão "senso comum" e fundamental, de fato, que provavelmente as ignoramos completamente.
Mas imagine se os relacionamentos obviamente óbvios como estes existiram no mercado Forex? E, o mais importante, imagine se esses relacionamentos "de bom senso" e "fundamentais" possam ser usados para dar-lhe uma vantagem e, de fato, aumentar sua precisão e rentabilidade de negociação?
Bem acredite ou não, esses relacionamentos existem no mercado Forex ...
Eles são chamados de PAZES CORRELADOS, e vou mostrar-lhe como você pode capitalizar esses pares correlacionados (e negociação de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex.
O que os pares de moeda correlacionados parecem?
O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender a reconhecê-los.
Felizmente para nós, esse passo é realmente bastante fácil, tudo o que você precisa fazer é abrir 2 pares em seu gráfico, um que ocupará a metade superior da tela e o próximo que ocupará a metade inferior da tela (cada uma Esticará da direita para a esquerda da sua tela).
Sugiro que você escolha o EUR / USD e USD / CHF.
Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre esses dois pares de moeda correlacionados.
Você consegue ver como eles quase sempre estão se movendo em direções opostas? Você pode ver como, quando o EUR / USD subiu, o USD / CHF tende a diminuir ... e vice-versa?
Se não, olhe novamente ...
Como você pode ver claramente, os gráficos para o EUR / USD e USD / CHF são imagens espelhadas quase perfeitas umas das outras. Quando o EUR / USD diminui, o USD / CHF tende a aumentar. E quando o EUR / USD aumenta, o USD / CHF tende a diminuir.
Esta relação é conhecida como CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque esses dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas uns dos outros.
Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco obscuro, pense na segunda "Observação chocante" que dei no início deste artigo. Se você se lembrar ...
À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA.
Então, em outras palavras, a temperatura e o volume da roupa quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como fazem esses dois pares.
Ok, agora você deve ter uma compreensão bastante firme da correlação NEGATIVA e do que parece, então vamos passar para o segundo tipo de correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA.
Um bom exemplo aqui é EUR / USD e GBP / USD, vá em frente e abra seus gráficos agora com esses pares para ver o que estou falando.
Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos entre si.
É tudo sobre os FUNDAMENTOS.
Neste ponto você provavelmente está se perguntando, por que os pares de moedas (como o EUR / USD e USD / CHF) estão correlacionados em primeiro lugar? O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos existam?
Bem como a nossa temperatura e sorvete e temperatura e exemplos de vestuário de antes, as correlações cambiais chegam aos fundamentos básicos.
As temperaturas aumentadas estão correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete e as temperaturas diminuídas estão correlacionadas ao aumento do volume de roupas para dois FATORES FUNDAMENTAIS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência.
As pessoas comem sorvete quando fica quente, porque os faz confortáveis, e eles usam mais roupas quando fica frio pelo mesmo motivo ... conforto (e, em alguns casos, sobrevivência).
O ponto é que os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados no cotidiano. Eles não vão mudar! Não este ano ... não em 10 anos ... NÃO EM 100 ANOS!
Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL!
O mesmo é verdade para pares de moeda correlacionados ... E eu tenho boas notícias.
Assim como você não precisa entender completamente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, você também não precisa entender completamente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações do par de moedas para lucrar com eles!
Na verdade, tudo que você realmente precisa saber é:
Fundamentos fortes estão por trás de pares de moeda correlacionados. Isso proporciona um modelo consistente e previsível para o qual trocar.
Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas permanecendo correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete (porque é apoiado por FUNDAMENTOS do cotidiano), você também pode contar com o EUR / USD e o GBP / USD restando correlacionado porque eles também são apoiados de…
... FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO.
Volatilidade Previsível = Potencial de Lucro.
Agora que você entende qual é a correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que o respaldam, agora é hora de discutir como usamos a correlação para obter uma vantagem sobre outros comerciantes.
Quando a maioria dos comerciantes olha pares correlacionados, concentram a maior parte de sua atenção nos 98% do tempo que os pares de moedas fazem o que deveriam fazer e permanecerem correlacionados.
Não eu ... Eu sempre estive mais interessado nos 2% do tempo quando pares correlacionados FALL OUT de correlação.
(E se, por acaso, você estiver preocupado, 2% não soa muito, posso deixá-lo em um pequeno segredo. Muitas vezes, é provável que produza oportunidades comerciais contínuas, se você sabe o que procurar!)
Ah, a propósito, percebo que pode soar um pouco contra intuitiva, procurar uma correlação "cair", então, ouça-me ...
Agora você sabe que as correlações são apoiadas por fundamentos. Mas não apenas quaisquer fundamentos ... as correlações no mercado Forex são apoiadas por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS.
Em outras palavras, os pares de moeda que estamos negociando não estão correlacionados porque algum indicador superestimado e comprovado diz que estão correlacionados ...
... eles estão correlacionados porque as forças de mercado REAL-WORLD determinam que eles.
DEVE ser correlacionado.
Então, por que tudo isso importa e o que isso tem a ver com ganhar essa "vantagem" que prometi?
Bem, é simples ...
Se sabemos que certos pares estão correlacionados, e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então, 2% do tempo em que esses pares ficam fora da correlação ... sabemos que algo deu errado.
Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moedas não está agindo como deveria.
Por exemplo, lembre-se do EUR / USD e USD / CHF?
Esses pares têm uma alta CORRELAÇÃO NEGATIVA, o que significa que eles devem mover-se mais ou menos em direções opostas umas para as outras.
Se, de repente, esses pares caíram fora de correlação e começam a se moverem paralelamente uns aos outros, então sabemos que algo está "fora de ataque".
E, embora isso não aconteça tão freqüentemente, são as vezes que as coisas estão "fora do tempo" que podemos ganhar vantagem.
Você vê, quando pares correlacionados ficam sem correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem a correlacionar. NOVAMENTE, estes são FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO que estão causando essas correlações, e esses fundamentos do mercado forçam os pares a voltarem a correlacionar.
Então, aqui está o que sabemos ...
* Sabemos que algo foi "errado" porque os pares de moedas não estão se comportando como deveriam ...
* Sabemos que os pares acabarão por ser forçados de volta à correlação por forças do mercado do mundo real e fundamentais ...
* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o "movimento" criará oportunidades de lucro significativas ...
Você pegou esse último?
* Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o "movimento" criará oportunidades de lucro significativas ...
E é aí que os negócios de probabilidade "Uber High" chegam.
Neste ponto, eu estive sem espaço, mas eu entro em detalhes muito maiores e, mesmo, GAY AWAY uma das minhas melhores estratégias de negociação de correlação nas minhas novas Folhas de trapaça de correlação.
O relatório não será disponível para sempre, então sugiro que você vá agarrá-lo agora e abra seu mundo para negociação de correlações altamente rentável!
Pós-navegação.
5 pensamentos sobre & ldquo; O que é o comércio de correlações e por que ele é tão poderoso? & rdquo;
Não consigo acessar seu link para as folhas de truques, ele diz que meu endereço de e-mail (usado aqui com sucesso) tem um formato inválido?
Eu estou lutando para entender por que combinar o eur / usd com o gbp / usd é diferente de apenas negociar o eur / gbp?
Eu achei aproximação e percepção de Jason muito informativo. Isso me deu informações sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também pode funcionar bem em qualquer mercado, mas especialmente no mercado FOREX.
Agradeço as pessoas como Jason, que tomam tempo para compartilhar seu conhecimento e visão para ajudar os iniciantes como eu. É sempre melhor seguir um caminho que já foi percorrido antes.
Obrigado, Jason, um excelente artigo.
Adão foi, na verdade, aquele que me expôs a pares negociando anos atrás. Todo gestor de fundos de hedge "bom" usa este método de negociação de alguma forma.
Outro ótimo post Jason!
"É tudo sobre os FUNDAMENTOS"
Isso é errado. É tudo sobre psicologia (e aplica-se também ao FOREX). Os mercados estão certos ou errados, inteligentes ou estúpidos? Não importa como não há referência absoluta; tudo é relativo à percepção dos participantes no mercado; eles estavam errados? Não há problema, nós invertimos e falhamos. Etc etc.
Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruídos imo.
Devo admitir que todos estamos à procura de explicações e raciocínio para basear nossos negócios ou fazer previsões, etc. Muitas vezes, é verdade, os fundamentos resurgem ou são a base para uma tendência. Mas logo que a tendência é iniciada, é apenas uma reunião.
Coeficiente de correlação.
Índice.
Coeficiente de correlação.
Introdução.
O coeficiente de correlação é uma medida estatística que reflete a correlação entre dois títulos. Em outras palavras, esta estatística nos diz o quanto uma segurança está relacionada com a outra. O coeficiente de correlação é positivo quando ambos os valores mobiliários se movem na mesma direção, para cima ou para baixo. O coeficiente de correlação é negativo quando os dois títulos se movem em direções opostas. Determinar a relação entre dois valores mobiliários é útil para analisar relações de inter-mercado, relações de setor / estoque e relações de setor / mercado. Este indicador também pode ajudar os investidores a diversificar, identificando títulos com uma correlação baixa ou negativa com o mercado de ações.
Cálculo.
O cálculo para o coeficiente de correlação é bastante complicado, então fique à vontade para ignorar esta seção. Nós simplesmente veremos o básico para ver alguns dos métodos por trás da loucura. Este indicador está no cerne das estatísticas clássicas. O primeiro passo é selecionar dois títulos. Neste exemplo, usaremos o Intel (INTC) e o Nasdaq 100 ETF (QQQ). Ou seja, queremos ver o grau de correlação entre a Intel e QQQ. A tabela excel abaixo apresenta as bases.
Usando a linha inferior, agora podemos calcular o Variance, Covariance e Coeficiente de Correlação. A fórmula Excel é mostrada ao lado da fórmula longa. Como os resultados mostram, durante o período de 20 dias de 22 de junho a 20 de julho, a Intel apresentou uma forte correlação positiva (+.95) com o Nasdaq 100 ETF.
Aqui é uma planilha do Excel que mostra o coeficiente de correlação em ação. Alguns números podem diferir ligeiramente devido a problemas de arredondamento.
Interpretação.
O coeficiente de correlação oscila entre -1 e +1. No entanto, não é um oscilador de momentum. Em vez disso, ele se move de períodos de correlação positiva para períodos de correlação negativa. +1 é considerada uma correlação positiva perfeita, o que é raro. Qualquer coisa entre 0 e +1 indica que dois títulos se movem na mesma direção. O grau de correlação positiva provavelmente variará ao longo do tempo. As reservas de petróleo e o petróleo estão positivamente correlacionados na maioria das vezes. O exemplo abaixo mostra o Energy SPDR (XLE) com Spot Light Crude ($ WTIC). Não surpreendentemente, o coeficiente de correlação de 20 dias permanece bastante positivo com incursões regulares acima de +.75. Existe claramente uma relação positiva entre esses dois títulos. Em geral, qualquer coisa acima .50 mostra uma forte correlação positiva.
Na outra extremidade do espectro, -1 é considerada uma correlação negativa perfeita, o que é raro. Qualquer coisa entre 0 e -1 indica que dois títulos se movem em direções opostas. O grau de correlação negativa provavelmente variará ao longo do tempo. O ouro e o dólar são os dois primeiros valores que vêm à mente para uma correlação negativa. O gráfico abaixo mostra Spot Gold Spot ($ GOLD) com o US Dollar Index ($ USD). Embora o Coeficiente de Correlação gaste uma quantidade razoável de tempo em território positivo, é negativo na maioria das vezes. Em geral, qualquer coisa abaixo de -50 mostra uma forte correlação negativa.
Diversificação.
O coeficiente de correlação pode ser usado para identificar títulos não correlacionados, o que é importante no desenvolvimento de um portfólio diversificado. Não é de surpreender que os nove setores S & amp; P se correlacionem principalmente positivamente com o S & amp; P 500. No entanto, alguns estão mais correlacionados positivamente do que outros. Por exemplo, o ETF de tecnologia (XLK) e o SPDR de consumo discricionário (XLY) têm uma forte correlação positiva com o S & amp; P 500 nos últimos três anos. Os coeficientes de correlação abaixo são baseados em 50 dias. O setor discricionário do consumidor mergulhou abaixo de .50 apenas uma vez nos últimos três anos. O setor de tecnologia nunca mergulhou abaixo de .50, pois os técnicos permaneceram fortemente correlacionados ao mercado. Em contraste, o Coeficiente de Correlação para o setor de bens de consumo subiu abaixo de .50 algumas vezes e o Coeficiente de Correlação para o setor de serviços públicos mesmo mergulhou abaixo de zero duas vezes. Este indicador nos mostra que os setores de bens de consumo e utilitários estão menos correlacionados com o S & amp; P 500 do que os setores discricionários e de tecnologia do consumidor.
Para se diversificar verdadeiramente das ações, muitas vezes é necessário olhar para fora do mercado de ações. O gráfico abaixo mostra quatro ETFs que têm muitos períodos de correlação negativa com o mercado de ações (SPY). Observe como os coeficientes de correlação mergulham abaixo de zero várias vezes. Neste exemplo, também estou usando o Coeficiente de Correlação de 50 dias. O ETF de obrigações de mais de 20 anos (TLT) representa títulos, que estão negativamente correlacionados com ações a maior parte do tempo. O ouro (vermelho) se move entre períodos de correlação positiva e negativa. No geral, tem sido mais positivamente correlacionada do que negativa nos últimos três anos. O Yen Trust (verde) parece dividir o tempo entre períodos de correlação positiva e negativa. Surpreendentemente, o US Dollar Fund (UUP) mostra uma propensão a ser negativamente correlacionada com o mercado de ações.
Conclusões.
O coeficiente de correlação nos diz a relação entre dois títulos. Durante um determinado período de tempo, os dois títulos se movem quando o Coeficiente de Correlação é positivo. Por outro lado, os dois títulos se movem em direções opostas quando o coeficiente de correlação é negativo. Os exemplos acima mostram coeficientes de correlação de 20 dias e 50 dias. Investidores de longo prazo podem usar 150 ou até 250 dias (um ano) para linhas mais suaves que refletem relacionamentos de longo prazo.
Usando o SharpCharts.
O coeficiente de correlação está disponível em SharpCharts em "indicadores". Primeiro, crie um gráfico com a segurança básica inserida na caixa de símbolos na parte superior do gráfico (INTC). Em segundo lugar, selecione Coeficiente de correlação como um indicador no menu suspenso. Em terceiro lugar, insira o símbolo para a outra segurança e o período na caixa de parâmetros ($ SPX, 20). Esses dois são separados por uma vírgula. O exemplo a seguir mostra Intel na janela principal com o coeficiente de correlação de 10 dias na janela do indicador. Isso mostra como a Intel se correlaciona com o S & amp; P 500. Além disso, observe que o gráfico de preços S & amp; P 500 (vermelho tracejado) é colocado atrás do gráfico de preços da Intel para comparação. Clique aqui para obter um gráfico ao vivo com o coeficiente de correlação.
Comércio de Correlação - Idéias e Estratégias Básicas.
Comércio de Correlação - Idéias e Estratégias Básicas.
Esta é uma discussão sobre Correlation Trading - Basic Ideas and Strategies dentro dos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Olá a todos. Um título ambicioso! Quero consolidar a maior informação possível sobre o assunto dentro disso.
fio. os trabalhos !
Apenas para reiterar para todos que não estão familiarizados com esse tipo de gráficos - você está olhando a força relativa de cada moeda versa as outras moedas. a linha mais alta é a mais forte, a linha mais baixa é a mais fraca (com base na média móvel e no Delta que você configurou nos parâmetros). Crossovers acontecem onde os mesmos MAs seriam vistos para cros sover para os pares em Normal Charts.
fio. os trabalhos !
"Na medida em que eu possa ser ouvido por qualquer coisa, que pode ou não se importar com o que eu digo, pergunto, se interessa, que você seja perdoado por qualquer coisa que você tenha feito ou não fez, o que exige perdão".
significando que foram negativamente correlacionados 86% do período de tempo expresso.
Comments
Post a Comment